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Gamma值的概述

华图教育 | 2022-12-14 16:46

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Gamma值的概述

Gamma值的概述

  

  Gamma值是经济学术语,它是用来表示Delta值对于标的物价格变动的敏感程度,即期权价格变动相当于标的物价格变动的二阶导数,是常用期权风险指标中唯一的二阶导数。Gamma值等于对冲值Delta值的变化量除以正股价格的变动量。

  对投资者而言,Gamma值越大,Delta值因正股价格变化而改变的幅度也就越大。当处于价外的权证变成平价时,其Gamma值达到最高。在其他条件不变的情况下,理论上权证的价格将出现较大的升幅,投资回报相对较大,此外,Gamma值越高表示Delta值越不稳定,越低表示Delta值越稳定。

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